معاملات آتی BTC تمایل به خرده فروشی خشن را نشان می دهد اما اهرم بالا خطر کوتاه مدت را افزایش می دهد

Futures Friday یک بازبینی هفتگی از معاملات آتی بیت کوین در OKEx است. 

در این هفته بیت کوین از 18000 دلار برداشت و با موفقیت سد مهم روانشناختی 20،000 $ را شکست. ارز دیجیتال پیشرو سه روز است که بیش از $ 20،000 معامله شده است و در 17 دسامبر ، طبق قیمت شاخص OKEx BTC ، بالاترین رقم خود را به ثبت رسانده است..

اقدام اخیر بیت کوین همچنین با انتظارات مثبت در مورد بسته محرک 900 میلیارد دلاری از دولت ایالات متحده ارتباط دارد. علاوه بر این ، از آنجایی که دیروز سه شاخص مهم سهام ایالات متحده نیز در بالاترین سطح زمانی بسته شدند ، می توان انتظار داشت که این اینرسی اثر موجی داشته باشد که بیت کوین را در مسیر صعودی قرار دهد و به سمت سال آینده حرکت کند..

در همین حال ، این احساس مثبت در بازار آتی نیز منعکس می شود ، جایی که قرارداد سه ماهه ، BTCUSD0326 ، در حال حاضر در حدود 24200 دلار با ارزش 1100 دلار – یا تقریبا 4.70٪ – نسبت به قیمت شاخص معامله می شود..

در هفته آینده Futures Friday ، ما متوجه شدیم که چگونه نسبت وام حاشیه BTC نشانگر تلاش معامله گران برای رسیدن به پایین است. در این هفته شاهد بودیم که استراتژی به دلیل نسبت طولانی / کوتاه و سود باز هر دو با افزایش قیمت نتیجه داد. این واقعیت که تاجران خرده فروشی به بازار اطمینان دارند کاملاً واضح است ، اما نگرانی هایی در مورد استفاده از اهرم بیش از حد وجود دارد که می تواند در کوتاه مدت باعث عقب نشینی سریع شود.

معاملات آینده سه ماهه OKEx BTC (BTCUSD0326) ، از ساعت 8:00 صبح UTC در تاریخ 18 دسامبر. منبع: OKEx ، TradingView

خواندن داده های معاملاتی OKEx

برای کاوش در شاخص های بیشتر به صفحه داده های معاملاتی OKEx مراجعه کنید.

نسبت کوتاه / کوتاه BTC

طی هفته گذشته ، بیت کوین شاهد بازگشت جدی نبوده است ، زیرا قیمت از 18000 دلار به 23000 دلار رسیده است. نسبت بلند / کوتاه نیز همین روند را دنبال کرد و از 0.8 جمعه گذشته به 1.15 کنونی رسید.

در همان زمان ، ما متذکر شدیم که نرخ بودجه برای قراردادهای دائمی برای مدتی بالا بوده است ، نشان می دهد که بازرگانانی هستند که از اهرم طولانی استفاده می کنند و از این حرکت قیمت سودآور بوده اند.

نسبت کوتاه مدت و کوتاه مدت بیش از 1.1 نیز بالاترین میزان از اواسط سپتامبر است که نشان دهنده احساس صعودی بازار است.

زمان جمع آوری اطلاعات: 12/11 6:00 صبح UTC تا 12/18 6:00 صبح UTC

نسبت طولانی / کوتاه تعداد کل کاربرانی را که موقعیت های طولانی را باز می کنند در مقایسه با کسانی که موقعیت های کوتاه را باز می کنند مقایسه می کند. این نسبت از کلیه معاملات آتی و معاملات دائمی وارد شده و سمت کوتاه / کوتاه کاربر با موقعیت خالص وی در BTC تعیین می شود..

در بازار مشتقات ، هر زمان که یک موقعیت طولانی باز می شود ، با یک موقعیت کوتاه متعادل می شود. تعداد کل موقعیتهای بلند باید برابر با تعداد کل موقعیتهای کوتاه باشد. وقتی این نسبت کم است ، این نشان می دهد که افراد بیشتری شورت را در دست دارند.

مبنای BTC

حق بیمه معاملات آتی سه ماهه به سرعت در جریان رالی بیت کوین گسترش یافته و از 480 دلار یا 2.6 درصد در جمعه گذشته به 1100 دلار یا 4.7 درصد فعلی رسیده است. این بدان معناست که بازار انتظار دارد که در پایان سه ماهه بعدی حداقل 1100 دلار افزایش یابد.

این حق بیمه بالا همچنین فرصت هایی را برای آربیتراژها فراهم می کند و ما می توانیم انتظار داشته باشیم که آربیتراژ به یک استراتژی محبوب تبدیل شود و موقعیت های باز را بیشتر تقویت کند..

زمان جمع آوری اطلاعات: 12/11 6:00 صبح UTC تا 12/18 6:00 صبح UTC

این شاخص قیمت آتی سه ماهه ، قیمت شاخص نقطه ای و همچنین تفاوت مبنا را نشان می دهد. اساس یک زمان خاص برابر است با قیمت آتی سه ماهه منهای قیمت شاخص نقطه ای.

قیمت آتی انتظارات معامله گران از قیمت بیت کوین را منعکس می کند. وقتی اساس مثبت باشد ، نشانگر صعودی بودن بازار است. وقتی پایه منفی باشد ، نشان دهنده نزولی بودن بازار است.

اساس معاملات آتی سه ماهه بهتر می تواند روند طولانی مدت بازار را نشان دهد. وقتی پایه بالا باشد (مثبت یا منفی) ، به این معنی است که فضای بیشتری برای آربیتراژ وجود دارد.

باز کردن سود و حجم معاملات

با آخرین تجمع بیت کوین ، سود باز هم خیلی سریع جمع شد ، از 1.23 میلیارد دلار جمعه گذشته به بالاترین سطح 1.52 میلیارد دلار دیروز رسید..

این سطح بالای علاقه آزاد اکنون در حال تبدیل شدن به یک قاعده است و می توان انتظار داشت که رشد آن بیشتر باشد تا زمانی که بازار از خطر آگاهی یابد.

زمان جمع آوری اطلاعات: 12/11 6:00 صبح UTC تا 12/18 6:00 صبح UTC

سود آزاد مجموع معاملات آتی / مبادله معوق است که در یک روز مشخص بسته نشده است.

حجم معاملات کل حجم معاملات آتی و سوآپ دائمی در یک بازه زمانی خاص است.

اگر 2000 قرارداد طولانی و 2000 قرارداد کوتاه منعقد شود ، سود باز 2000 خواهد بود. اگر حجم معاملات افزایش یابد و سود باز در مدت زمان کوتاهی کاهش یابد ، این ممکن است نشان دهد که بسیاری از موقعیت ها بسته شده اند یا مجبور به انحلال شده اند. اگر هم حجم معاملات و هم سود باز افزایش یابد ، این نشان دهنده باز شدن موقعیت های زیادی است.

نسبت وام حاشیه BTC

نسبت وام حاشیه در هفت روز گذشته در محدوده 13 تا 18 معلق بود و با افزایش قیمت در این هفته افزایش پیدا نکرد. این الگو حاکی از آن است که معامله گران پس از سوددهی از افزایش هفته گذشته ، به افزایش اهرم ادامه ندادند. با این حال ، سطح فعلی نسبت نسبتاً سالم است و نشان دهنده احساس صعودی فعلی است.

زمان جمع آوری اطلاعات: 12/11 6:00 صبح UTC تا 12/18 6:00 صبح UTC

نسبت وام حاشیه داده های معاملات بازار بورس است که نشان دهنده نسبت بین کاربران وام گیرنده USDT در مقابل وام BTC به ارزش USDT طی یک دوره زمانی مشخص است.

این نسبت همچنین به بازرگانان کمک می کند تا احساسات بازار را بررسی کنند. به طور کلی ، معامله گرانی که USDT را وام می گیرند قصد دارند BTC را خریداری کنند و کسانی که BTC را وام می گیرند قصد دارند آن را کوتاه کنند.

وقتی نسبت وام حاشیه بالا باشد ، این نشان دهنده صعودی بودن بازار است. وقتی پایین باشد نشان دهنده نزولی بودن بازار است. مقادیر افراطی این نسبت از نظر تاریخی روند معکوس را نشان می دهد.

بینش معامله گر

رابی ، تحلیلگر سرمایه گذاری OKEx

با توجه به لایحه محرک آتی ، احتمالاً در کوتاه مدت همه قیمت دارایی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این ، بیت کوین به دلیل تقاضای زیاد سرمایه گذاران نهادی ، همچنان اصول اساسی خود را نشان می دهد.

این تجمع اخیر ناشی از خرید ارگانیک بود و اکنون می توان انتظار داشت هجوم سریع سرمایه گذاران خرده فروشی از زمان شکسته شدن 20 هزار دلار.

در حالی که شناسایی سطح مقاومت در هنگام ورود قیمت بیت کوین به مناطق ثبت نشده دشوارتر است ، بازرگانان همچنان باید از شرایط بازار بیش از حد گرم مراقب باشند. بازآزمایی سطح 19،700 تا 20،000 دلار هنوز نمی تواند منتفی باشد ، حتی اگر چشم انداز قیمت میان مدت مثبت باشد.

OKEx Insights تحلیل های بازار ، ویژگی های عمیق و اخبار متشکل از متخصصان رمزنگاری را ارائه می دهد.