قراردادهای پایدار IV．USDT: مدیریت سفارش

1. چگونه سفارشات باز خود را مدیریت کنم?

تمام سفارشات باز را می توان در زیر یافت "سفارشات" صفحه ، و شما همیشه می توانید قبل از پر شدن آنها را لغو کنید.

"لبه" فقط حاشیه مورد نیاز برای قرارداد (های) پر نشده را شامل می شود. در حالی که "هزینه" فقط شامل هزینه ای است که برای قرارداد (های) پر شده اخذ می شود.

2. نحوه افتتاح سفارش?

الف) نوع نشانه ， انقضا و نوع سفارش را انتخاب کنید:

نوع رمز: BTC ، EOS ، ETH ، LTC ، BCH ، ETC ، XRP ، BSV ، TRX

نوع سفارش: سفارش محدود ، سفارش محدود ، سفارش محدود پیشرفته ، سفارش دنباله ای ، سفارش کوه یخ ، سفارش میانگین قیمت زمان

ب) قیمت (دلار آمریکا) و مقدار (قراردادها) را وارد کنید. سیستم پس از گشودن موقعیت تعداد قراردادهای موجود برای افتتاح و نسبت حاشیه را محاسبه خواهد کرد.

ج) برای ارسال سفارش نوع اجرا (Open Long ، Open Short ، Close close ، Close Short) را انتخاب کنید.

د) اگر ناهنجاری های بازار قبل یا هنگام تسویه رخ دهد ، که منجر به نوسان گسترده شاخص مبادله یا نرخ غیر طبیعی بازپرداخت می شود ، بسته به شرایط ممکن است تسویه حساب را به موقع انجام دهیم یا به تعویق بیندازیم. ما در چنین شرایطی اطلاعیه مفصلی ارسال خواهیم کرد.

در حالت کراس مارجین ، با اهرم 10 برابر ، سفارش تنها زمانی می تواند باز شود که نسبت حاشیه بزرگتر یا مساوی 90٪ باشد. برای اهرم 20 برابر ، سفارش فقط زمانی می تواند باز شود که نسبت حاشیه بزرگتر یا مساوی 80٪ باشد. در حالت حاشیه ثابت ، سفارش فقط زمانی باز می شود که حاشیه موجود بیشتر از حاشیه مورد نیاز باشد.

3. نوع تجارت

باز کردن طولانی: برای باز کردن موقعیت خرید کنید ، اگر قیمت افزایش یابد سود خواهید برد.

بستن طولانی: فروش برای بستن موقعیت. گرفتن موضع مخالف از موضع طولانی که دیگر مطلوب نیست.

کوتاه کوتاه: فروش برای باز کردن موقعیت ، اگر قیمت کاهش یابد سود خواهید برد.

بستن کوتاه: برای بستن موقعیت خرید کنید. گرفتن موضع مخالف از موقعیت کوتاه که دیگر مطلوب نیست.

4. نوع سفارش

سفارش را محدود کنید

سفارش محدود سفارشي است كه حداكثر قيمت خريد خريدار و حداقل قيمت فروش فروشنده را محدود مي كند. پس از ثبت سفارش شما ، سیستم ما آن را در کتاب سفارشات ارسال می کند و آن را با سفارشات موجود مطابقت می دهد – با قیمتی که شما تعیین کرده اید یا بهتر.

مورد 1: اگر قیمت فعلی قرارداد BTCUSDT مبادله BTCUSDT (آخرین قیمت معامله) 130000 USD است و شما می خواهید با خرید 12،900 USDT. هنگامی که قیمت به 12900 USDT یا پایین کاهش می یابد ، سفارش از پیش تعیین شده به صورت خودکار فعال شده و پر می شود.

برعکس ، اگر بخواهید با قیمت 10000 دلار USD خریداری کنید ، تحت قاعده خرید با قیمت مناسب تر برای خریدار ، بلافاصله سفارش شما آغاز می شود و با 13،000 USDT پر می شود ، به جای اینکه انتظار داشته باشید قیمت بازار به 13 USDT افزایش یابد ، 100.

Stop-Limit

Stop-limit مجموعه ای از دستورالعمل ها برای قرار دادن معامله در پارامترهای از پیش تعیین شده است. هنگامی که آخرین قیمت بازار به قیمت ماشه برسد ، سیستم به طور خودکار با توجه به قیمت و مقدار از پیش تعیین شده سفارش می دهد. اگر قیمت سفارش از پیش تعیین شده باعث محدودیت قوانین شود ، سیستم با توجه به حداکثر یا حداقل محدودیت قیمت ، سفارش می دهد.

مورد 1 (توقف ضرر برای بستن کوتاه): کاربر موقعیت کوتاه BTC را با قیمت ورود متوسط ​​9000 USDT باز می کند. اگر کاربر بخواهد در هنگام افزایش قیمت بازار به 10000 USDT و توقف در 101010 USDT ، ضرر و زیان را انجام دهد:

مورد 2 (توقف ضرر برای بستن طولانی): کاربر دارای موقعیت طولانی BTC با متوسط ​​قیمت ورودی USD9،000 است. اگر کاربر بخواهد با کاهش قیمت بازار به 8000 USDT و توقف موقعیت در USD 7،990 USD ، Stop-ضرر را اجرا کند:

مورد 3: هنگامی که قیمت BTC در بازار از USD191950 شکسته شود و کاربر معتقد باشد که روند صعودی خود ادامه خواهد داد ، می تواند موقعیتی بالاتر از قیمت بازار 19251 USDT را باز کند:

مورد 4: هنگامی که قیمت بازار BTC به زیر USD1919،250 کاهش یابد و کاربر معتقد باشد که روند نزولی خود ادامه خواهد داد ، می تواند موقعیت کوتاهی را در زیر قیمت بازار 19249 USDT باز کند:

نظم دنباله دار

سفارشات دنباله دار این امکان را به کاربران می دهند که در صورت تحول قابل توجه بازار ، سفارش از پیش تعیین شده را به بازار ارسال کنند. هنگامی که آخرین قیمت بازار پس از ارسال سفارش دنباله ، به حداکثر (یا حداقل) قیمت بازار (1 rate نرخ پاسخ تماس تعریف شده توسط کاربر) می رسد ، این باعث می شود که سفارش در بازار اجرا شود.

مورد 1: قیمت فعلی BTC 19000 USDT است. یک کاربر معتقد است که بازار BTC نزول خواهد کرد اما در یک کف قیمت خاص برگشت می کند. هنگامی که کاربر بخواهد سفارش خرید با قیمت بازار را اجرا کند ، درصورتی که نرخ بازپرداخت از “نرخ برگشت” از پیش تعیین شده بیشتر شود.

کاربر می تواند سفارش دنباله ای را به شرح زیر انجام دهد:

وقتی قیمت بازار BTC از 1900 USDT سقوط می کند و به پایین ترین سطح 1780000 USD می رسد ، قیمت بازار (17800 USDT) < قیمت ماشه (1800 USD) ، نیاز سفارش برآورده شده است. بعداً ، وقتی قیمت به 17978 USDT برگردد ، به این معنی که نرخ برگشت (17،978 – 17،800) / 17،800 = 1٪ است ، مطابق با شرایط نرخ پاسخ ، این سفارش دنباله ای را برای ثبت سفارش در قیمت بازار و خرید بر اساس به مقدار سفارش دنباله.

هنگام خرید قیمت ، سفارش خرید دنبال می شود >= کمترین قیمت و نرخ بازگشت >= میزان پاسخ به تماس.

هنگام فروش قیمت ، یک سفارش فروش دنبال می شود <= بالاترین قیمت و نرخ بازگشت >= میزان پاسخ به تماس.

سفارش کوه یخ

سفارش کوه یخی یک نوع سفارش الگوریتمی است که به کاربران امکان می دهد هنگام جلوگیری از لغزش ، از سفارش بزرگ خودداری کنند. یک سفارش کوه یخی به طور خودکار سفارش بزرگ کاربر را به چندین سفارش کوچک تقسیم می کند. این سفارشات با توجه به آخرین قیمت پیشنهادی و پیشنهادی و همچنین پارامترهای تعیین شده توسط کاربر در بازار قرار می گیرند. هنگامی که یکی از سفارشات کوچکتر کاملاً پر شده باشد یا آخرین قیمت بازار به طور قابل توجهی از قیمت سفارش فعلی منحرف شده باشد ، سفارش جدید بصورت خودکار انجام می شود.

مورد 1: یک کاربر مایل است BTC را با 19000 دلار خریداری کند و نمی خواهد هزینه را افزایش دهد بنابراین یک سفارش کوه یخی را ثبت می کند:

سیستم به طور خودکار سفارش کوه یخ را انجام می دهد. مقدار هر سفارش 80٪ – 100٪ میانگین سفارش واحد خواهد بود. قیمت سفارش آخرین قیمت خرید x (واریانس 1 قیمت) خواهد بود. پس از پر شدن کامل سفارش ، سفارش جدیدی ثبت می شود. وقتی آخرین قیمت بازار از 2 برابر بیشتر شود (واریانس سفارش) ، سفارش قبلی لغو می شود و یک سفارش جدید قرار می گیرد.

هنگامی که مقدار معامله شده برابر با مقدار کل سفارش است ، تجارت کوه یخ پر شده است. وقتی آخرین قیمت بازار از بالاترین قیمت خرید 20،000 دلار آمریکا فراتر رود ، سفارش کوه یخی موقتاً متوقف می شود. پس از سقوط قیمت تا 20،000 دلار آمریکا ، سفارش کوه یخی از سر گرفته می شود.

میانگین قیمت هم وزن (TWAP)

میانگین قیمت هم وزن (TWAP) میانگین قیمت ابزار در مدت زمان مشخص است. TWAP یک استراتژی است که تلاش می کند تا سفارشی را انجام دهد که برشهای مقدار سفارش را در فواصل زمانی معین که توسط کاربران مشخص شده است ، معامله کند. هدف از TWAP به حداقل رساندن تأثیر بازار بر سفارشات سبد است.

پارامترهای TWAP:

واریانس قیمت (٪): سفارش خرید = بهترین پیشنهاد x (1 + واریانس قیمت)). فروش سفارش = بهترین درخواست x (1 – واریانس قیمت٪)

نسبت رفت و برگشت (٪): اندازه سفارش قطعه قطعه شده به عنوان درصد سفارش. مجموع کلیه سفارشات قطعه قطعه شده برابر است با مقدار کل سفارش.

مبلغ کل: اندازه کل سفارش از نظر واحد پایه یا تعداد قراردادها

در هر حد سفارش: حداکثر اندازه در هر سفارش قطعه از نظر واحد قرارداد یا تعداد قراردادها

محدودیت قیمت: حداکثر / حداقل قیمت برای هر سفارش برش خورده

فاصله زمانی: مدت زمان در ثانیه بین قرار دادن سفارش

مورد 1: کاربر می خواهد 1000 قرارداد طولانی را امضا کند و سفارش TWAP را ثبت کند.

با فرض کتاب سفارش به شرح زیر است:

با فرض اینکه کاربر واریانس قیمت را 1٪ تعیین کند ، بنابراین حداکثر قیمت حداکثر خرید 10،029.99 دلار x (1 + 1.00٪) = 10،310.29 دلار تعیین می شود. سپس سیستم مقادیر فروخته شده فعلی ارسال شده را به ترتیب پایین تر از 10،310.29 دلار ذکر شده محاسبه می کند (با نام مستعار 570 + 1 + 200 + 1 + 1 + 1 + 1 = 1 = 775). متعاقباً سیستم برای تعیین میزان سفارش برش داده شده در این حالت ، که 38.75BTC (775×5٪) است ، به نسبت جابجایی تعریف شده توسط کاربر مراجعه می کند..

سفارش خرید قطعه قطعه شده در 10،310.29 دلار با قیمت 38.75BTC ارسال می شود.

کلیه مقادیر سفارش پر نشده به عنوان سفارش معلق ارسال نمی شوند اما لغو می شوند. سفارش با توجه به فواصل زمانی مشخص شده توسط کاربر با قیمت و مقادیر به روز شده ، مجددا ارسال می شود.

در صورتی که قیمت سفارش برش خورده به حداکثر قیمت در دقیقه برسد که توسط کاربر تعریف شده است ، سفارش با حداکثر قیمت در دقیقه تعیین شده ارسال می شود. در صورت عدم وجود قیمت همسان در بازار ، سفارش به طور خودکار لغو می شود.

در صورتی که مقدار سفارش برش خورده به حداکثر / دقیقه مقدار سفارش تعریف شده توسط کاربر برسد ، سفارش بر اساس مقدار تعیین شده توسط کاربر ارسال می شود.

سفارش محدود پیشرفته

سفارش محدود پیشرفته 3 گزینه سفارش اضافی به یک سفارش محدود منظم ارائه می دهد ، از جمله “فقط ارسال” ، “پر کردن یا کشتن” و “فوری یا لغو”. سفارش حد معمول به عنوان “خوب تا لغو” پیش فرض شده است.

1. فقط ارسال: هرگز نقدینگی نمی گیرد و اطمینان حاصل می کند که کاربر یک بازار ساز خواهد بود. اگر سفارش شما با یک سفارش از قبل مطابقت داشته باشد ، سفارش محدودیت شما پس از لغو خواهد شد.
2. Fill or Kill: اطمینان حاصل می کند که سفارش خرید / فروش کاملاً بدون پر کردن جزئی اجرا یا لغو شده است.
3. فوری یا لغو: مستلزم آن است که بلافاصله تمام یا بخشی از سفارش اجرا شود و سایر قسمتهای سفارش نیز لغو می شوند.

به عنوان مثال ، اگر کاربری بخواهد BTC بخرد و کتاب سفارش به صورت تصویر زیر نشان داده شود:

1. اگر کاربر بخواهد هزینه سازنده را پرداخت کند ، می تواند گزینه “فقط ارسال” را در سفارش حد پیشرفته انتخاب کند. اگر آنها قیمت خرید را 10،029.00 USD تعیین کرده باشند ، سفارش خرید نقدینگی نمی گیرد زیرا آنها یک بازار ساز هستند. اگر قیمت خرید 10،030.00 USD باشد ، سفارش با Buy (1) اجرا می شود. اگر کاربر یک بازاریاب باشد ، سفارش لغو می شود.
2. اگر کاربر گزینه “پر کردن یا کشتن” را انتخاب کرد ، قیمت خرید را 1050.00 USD تعیین کنید و مبلغ سفارش 800 BTC است ، زیرا مقدار کل دفتر سفارش فقط 775 BTC (570 + 1 + 200 + 1 + 1) است + 1 + 1) ، مبلغ سفارش انجام نشده است (800-775 = 25 BTC) و به طور کامل لغو می شود. اما اگر کاربر فقط 700 BTC سفارش داده باشد ، سفارش بر این اساس اجرا می شود.
3. اگر کاربر گزینه “فوری یا لغو” را انتخاب کرد ، قیمت خرید را 10،050.00 USD تعیین کنید و مبلغ سفارش 800 BTC است ، زیرا مقدار کل دفتر سفارش فقط 775 BTC (570 + 1 + 200 + 1 + 1) است + 1 + 1) ، 25 BTC (800-775) پر نمی شود ، فقط 775 BTC از سفارش اجرا می شود در حالی که سفارش باقیمانده 25 BTC به دلیل عدم تکمیل لغو می شود.