Strategia di Grid Trading a frequenza medio-bassa: una pratica strategia di trading per guadagni
Strategia di trading sulla griglia
La regola pratica della strategia di trading sulla griglia è che la strategia di posizione è più importante del tempismo. Fondamentalmente, la strategia di trading sulla griglia è una tecnica in cui un certo numero di ordini di vendita o acquisto viene inserito a intervalli regolari sopra o sotto un prezzo stabilito per mirare ai guadagni invece di fermare la perdita. Quando il prezzo di mercato di una posizione soddisfa un obiettivo predefinito e viene registrato un guadagno alla chiusura, lo stesso numero di ordini di acquisto o di vendita viene inserito nuovamente al di sopra o al di sotto del prezzo impostato. Questo crea una griglia di ordini simile a una rete da pesca per ottenere profitti avanti e indietro nel mercato fluttuante.
È chiaro da quanto sopra che il fulcro della strategia di trading sulla griglia è raggiungere la redditività basata sul concetto di “mean reversion”. La strategia di trading a griglia si applica molto bene alle fluttuazioni. Una differenza tra ogni coppia di scambio di arbitraggio è soggetta a “regressione” in natura. Ad esempio, il prezzo di un contratto futures è alla fine soggetto a regressione al suo prezzo spot e anche i prezzi dei contratti perpetui e futures sono soggetti a “regressione”. Pertanto, la strategia di trading sulla rete e il trading di arbitraggio sono considerati gemelli nel mercato delle monete.
Strategia di grid trading a frequenza medio-bassa
Prendiamo ad esempio BTC Swap e BTC Trimestrale di OKEx, la differenza viene calcolata come il prezzo del primo meno il prezzo del secondo. Il grafico seguente mostra le fluttuazioni della differenza dal 27 luglio 2019 al 27 agosto 2019. È ovvio che la differenza oscilla tra + 1% e -3% circa. La curva colpisce l’asse 0 per un paio di volte.
Passaggi per utilizzare la strategia di trading sulla rete:
Prendi la griglia lunga come esempio:
Effettuiamo un ordine lungo una volta che il prezzo di mercato si sposta di un intervallo inferiore. Quando il prezzo di mercato scende, apriamo 3 posizioni lunghe su Acquista 1, Acquista 2 e Acquista 3 in ordine (ovvero Acquista 1, Acquista 2 e Acquista 3 come mostrato sopra, che rappresentano l’apertura di 30 contratti perpetui lunghi e 30 contratti trimestrali brevi); e quando il prezzo di mercato rimbalza, copriamo le posizioni in Cover 3, Cover 2 e Cover 1 in ordine (ovvero Cover 1, Cover 2 e Cover 3 mostrate sopra, che rappresentano la copertura di 30 contratti perpetui lunghi e 30 contratti trimestrali brevi). Il profitto è calcolato come 3 * il prezzo di un intervallo. Questo è anche il caso della griglia corta.
Poiché si presume fondamentalmente che la differenza sia soggetta a regressione a 0, creiamo griglie lunghe o griglie corte se la differenza è rispettivamente inferiore o superiore a 0. Sulla base della stessa ipotesi, dobbiamo solo chiudere le posizioni dopo il rimbalzo del prezzo di mercato, invece di fermare la perdita all’apertura.
Analisi del rischio
Teoricamente, la strategia di grid trading è una sorta di strategia di rendimento assoluto impiegata dagli investitori di trading a frequenza medio-bassa nel trading di arbitraggio. A medio-lungo termine, l’importo che investi dovrebbe essere privo di rischi. Tuttavia, in pratica, è necessario considerare i potenziali rischi nel fare investimenti.
Rischio di liquidazione forzata in un mercato unilaterale
La strategia di copertura può normalmente essere utilizzata per l’arbitraggio. Sebbene i prezzi di copertura di posizioni lunghe e corte uguali siano soggetti a fluttuazione, è probabile che una gamba fallisca dopo che potresti non avere una copertura sufficiente contro il rischio incontrollabile a causa di un’elevata fluttuazione. Pertanto, dovresti optare per un rapporto di leva e margini di trasferimento inferiori per proteggere altre posizioni quando la perdita è superiore al previsto.
Commissioni di transazione e commissione di finanziamento
Poiché guadagni profitti durante le fluttuazioni nel trading di arbitraggio, il profitto per transazione è relativamente basso. È necessario garantire che i profitti possano coprire le commissioni di transazione e la commissione di finanziamento creando griglie più grandi utilizzando una strategia di trading di rete a frequenza medio-bassa.
Problema nel trading di contratti futures
È probabile che la differenza non sia soggetta a regressione alla chiusura di un contratto. Dovresti coprire le posizioni solo quando sei vicino alla conclusione di un contratto. L’iniziativa dovrebbe essere presa per coprire tutte le posizioni prima della chiusura.
Conclusione
In sintesi, la strategia di trading sulla rete comporta un rischio minimo. Puoi bloccare i profitti senza osservare le fluttuazioni dei prezzi dopo aver acquisito una migliore comprensione della strategia. Nel frattempo, le commissioni di transazione sono generalmente inferiori nel trading di rete a frequenza medio-bassa rispetto al trading di rete ad alta frequenza. Il funzionamento manuale è possibile anche se non si ha familiarità con la programmazione.
