中低频电网交易策略-获利的便捷交易策略

网格交易策略

网格交易策略的经验法则是,头寸策略比时机更重要。基本上,网格交易策略是一种技术,在该技术中,一定数量的买卖订单定期以高于或低于设定价格的价格下达,以目标收益为目标,而不是止损。当头寸的市场价格达到预定目标并在平仓时记录收益时,将相同数量的买或卖定单再次置于设定价格之上或之下。这将创建一个类似于渔网的订单网格,以便在波动的市场中来回获取利润。.

综上所述,网格交易策略的核心是基于“均值回归”的概念来实现盈利。网格交易策略非常适用于波动。每个套利交易对之间的差异本质上都会受到“回归”的影响。例如,期货合约的价格最终将与其现货价格进行回归,永久合约和期货合约的价格也将进行“回归”。因此,网格交易策略和套利交易被认为是硬币市场中的双胞胎。.

中低频电网交易策略

以OKEx的BTC掉期价和BTC季度价为例,差额的计算方法是前者的价格减去后者的价格。下图显示了2019年7月27日至2019年8月27日之间差异的波动。很明显,差异在+ 1%和-3%之间波动。曲线碰到0轴几次.

采用网格交易策略的步骤:

以长网格为例:

一旦市场价格下跌一个区间,我们就下达多单。当市场价格下跌时,我们按买入1,买入2和买入3的顺序建立3个多头头寸(即上面所示的买入1,买入2和买入3,表示开立30个长期永久合约和30个短期季度合约);当市场价格反弹时,我们按顺序覆盖了第3个,第2个和第1个覆盖的头寸(即,上面显示的第1个,第2个和第3个覆盖,分别代表30个长期永久合约和30个短期季度合约)。利润计算为3 *一个间隔的价格。短网格也是如此.

由于从根本上假设差异可以回归到0,因此如果差异分别小于或大于0,我们将创建长网格或短网格。基于相同的假设,我们只需要在市场价格反弹后平仓,而不是在开盘时止损.

风险分析

从理论上讲,网格交易策略是中低频交易投资者在套利交易中采用的一种绝对收益策略。从中长期来看,您的投资额应该是无风险的。但是,实际上,您需要考虑进行投资的潜在风险.

单边市场的强制清算风险

套期保值策略通常可以用于套利。尽管对等多头和空头头寸的对冲价格可能会波动,但由于波动较大,您可能没有足够的风险承受无法控制的风险后,一条腿可能会失败。因此,当亏损高于预期时,您应该选择较低的杠杆比率和转移保证金来保护其他头寸.

交易费和资金费

当您在套利交易的波动中获利时,每笔交易的利润就相对较低。您需要通过使用中低频网格交易策略创建更大的网格来确保利润能够支付交易费用和资金费用.

期货合约交易中的问题

合同结束后,差异可能不会回归。您只应在即将完成合同时补仓。在平仓之前应采取主动措施覆盖所有职位.

结论

总之,网格交易策略涉及的风险很小。在更好地了解该策略之后,您可以锁定利润而无需观察价格波动。同时,中低频电网交易的交易费用通常比高频电网交易的交易费用低。即使您不熟悉编程,也可以进行手动操作.

Mike Owergreen Administrator
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