感恩节更正后,比特币期货市场仍然乐观

期货周五是OKEx上的季度比特币期货的每周回顾. 

比特币(BTC)已经连续七周上涨,在感恩节假期之前经历了首次重大调整。 11月25日下午,根据OKEx BTC指数价格,BTC价格首先触及约19,500美元的近期高点,但随后开始急剧下跌,失去了重要的短期和中期支撑,分别为18,900美元和17,400美元。一天结束.

大幅下跌引发了自3月12日以来最大的每日衍生品市场清算,主要交易所的总清算额为13.35亿美元。最近八天在现货市场上购买的所有交易员也被困住了.

虽然BTC指数目前为$ 16,800,但OKEx季度期货(BTCUSD1225)的交易价格约为$ 17,050,较指数价格溢价$ 250,或约1.45%. 

上周的期货周五 文章中,我们指出了市场预期会出现回调,而交易员却在套利。但是,即使BTC的价格在本周下跌了3,000美元,市场的乐观情绪似乎仍未消退.

BTC的空头/空头比率和保证金贷款比率均呈上升趋势,表明零售业看涨。此外,CME的修正后的持仓量首次超过其他交易所,这表明机构投资者也押注比特币的未来.

OKEx BTC季度期货(BTCUSD1225),截至11月27日UTC上午8:00。来源:OKEx,TradingView

OKEx交易数据读数

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BTC多头/空头比率

在周二指数价格突破19,000美元之后,BTC的多头/空头比率达到了近期高点1.12,然后在24小时内急剧下跌至0.95,这表明交易者为了保护他们的利润而进入了空头头寸.

另一个观察结果是,当价格在周四跌至17,000美元时,多头/空头比率突然上升至1.12,反映了散户交易者急于购买该底线。结果,价格短暂反弹至17,400美元,随后第二次回调使价格低至16,200美元.

多头/空头比率仍徘徊在0.95左右-与过去几周的历史数据相比,这表明零售情绪仍主要看涨.

数据收集时间:UTC时间11/20 6:00至UTC时间11/27 6:00


多头/空头比率比较了打开多头头寸与打开空头头寸的用户总数。该比率是从所有期货和永久掉期中汇总而来的,用户的多头/空头是由他们在BTC中的净头寸决定的.

在衍生品市场中,每当建立多头头寸时,空头头寸就会被平衡。多头头寸的总数必须等于空头头寸的总数。当该比率较低时,表明持有短裤的人数增加.

BTC基础

市场的乐观情绪反映在季度期货的溢价中。在周三价格突破19,200美元之后,溢价达到了近期高点400美元,即2%。由于12月份的季度期货将在不到一个月的时间内到期,因此溢价相对非常高.

但是,过高的保费水平也预示着市场即将逆转。 BTC基础现在回到250美元或1.4%,与上周五基本相同,这表明市场的乐观情绪仍然完好无损.

此外,我们在周三观察到,当融资率超过0.1%时,BTC永久掉期价格被推高。考虑到0.01%至0.03%是正常的融资利率范围,周三的数据显示零售交易商正在追逐价格上涨.

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该指标显示季度期货价格,现货指数价格以及基差。特定时间的基础等于季度期货价格减去现货指数价格.

期货价格反映了交易员对比特币价格的期望。当基数为正时,表示市场看涨。当基数为负时,表示市场看跌.

季度期货的基础可以更好地表明长期市场趋势。当基数很高(正数或负数)时,这意味着套利空间更大.

未平仓合约和交易量

周三,未平仓头寸创下13亿美元的历史新高。然而,随之而来的巨大价格回落使衍生品市场流血,OI在两天内下跌了2亿美元。.

目前,OKEx的OI为11亿美元,已超过CME的11.6亿美元。 偏斜的数据, 这在一定程度上表明,机构投资者在修正后仍对市场抱有信心. 

数据收集时间:UTC时间11/20 6:00至UTC时间11/27 6:00

未平仓合约是指在特定日期尚未关闭的未平仓期货/掉期的总数.

交易量是特定时期内期货和永久掉期的总交易量.

如果有2,000手多头合约和2,000手空头合约,则未平仓合约为2,000。如果交易量激增且未平仓头寸在短时间内减少,则可能表明许多头寸已平仓或被迫平仓。如果交易量和未平仓头寸都增加,则表明有很多头寸已经建立.

BTC保证金贷款比率

BTC保证金贷款比率从上周五的8.0逐渐增加到10.6。即使价格暴跌,保证金借贷比率仍继续上升,表明零售交易商认为底部已经接近.

数据收集时间:UTC时间11/20 6:00至UTC时间11/27 6:00

保证金贷款比率是现货市场交易数据,显示在给定时间段内,借入USDT的用户与按USDT值计算的BTC之间的比率. 

该比率还可以帮助交易者了解市场情绪。通常,借入USDT的交易者旨在购买BTC,而借入BTC的交易者旨在将其做空。.

当保证金借贷比率很高时,表明市场看涨。当它低时,表明市场看跌。从历史上看,该比率的极值表示趋势反转.

交易者见解

OKEx投资分析师Robbie

由于周四的3,000美元修正,BTC的价格可能会在短期内进入整合阶段。从11月第二周开始的先前交易区域(即$ 15,800到$ 16,400)将为BTC提供一些支持。另一方面,上周的中期支撑位17,400美元已跌至阻力位.

如果价格不能很快突破$ 17,400到$ 17,600的范围,则市场可能会疲软,尤其是据报道,鲸鱼再次在交易所存入大量的BTC。但是,如上文所述,在中期,机构和零售市场参与者似乎仍然充满信心.

OKEx Insights提供了市场分析,深入的功能以及来自加密专家的精选新闻.

Mike Owergreen Administrator
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