معاملات ارز رمزنگاری شده – سفارش الگو چیست؟

Stop-Limit چیست

ترتیب دنباله چیست

Order Iceberg چیست

قیمت میانگین هم وزن (TWAP) چیست

Advanced Limit Order چیست

سفارش الگو چیست?

سفارش الگو مجموعه ای از دستورالعمل ها برای انجام معامله با قیمت و حجم از پیش تعریف شده است. تمام منطق سفارشات algo در سند ثابت و کاملاً توضیح داده شده است. دستورالعمل ها با توجه به پارامترهای تعریف شده انجام می شوند. OKEx به طور دستی در روند اجرای سفارش دخالت نمی کند.

ابزارهای معاملاتی Algo به کاربران این امکان را می دهد که اطلاعات تجاری را از قبل وارد کنند تا با رسیدن لحظه مناسب از زمان اجرا صرفه جویی کنند. همچنین ممکن است کاربران از ابزارهای تجارت الگوریتمی به عنوان یادآوری استراتژی تجارت روز استفاده کنند تا از اعدام بد به دلیل حواس پرتی از بازار زنده جلوگیری کنند.

در صورت عدم تحقق شرایط از پیش تعیین شده ، سفارشات Algo اجرا نمی شوند. همچنین ، در صورت انجام سفارش algo ، سیستم ما در وجوه حساب کاربر نگهداری نخواهد کرد. با این حال ، در صورتی که حساب اعتبار کافی برای اجرای حساب نداشته باشد ، سفارش algo لغو می شود.

با استفاده از ابزارهای تجارت الگوریتمی ما ، توافق نامه تجارت Algo ما را درک کرده و با آن موافقت می کنید.

1、 Stop-Limit

Stop-Limit مجموعه ای از دستورالعمل ها برای ثبت سفارش تجاری در پارامترهای از پیش تعیین شده است. هنگامی که آخرین قیمت بازار به قیمت ماشه برسد ، سیستم به طور خودکار با توجه به قیمت و مقدار از پیش تعیین شده سفارش می دهد.

در صورت ایجاد Stop-Limit ، اگر موجودی حساب کاربر کمتر از مقدار سفارش باشد ، سیستم به طور خودکار با توجه به مانده واقعی سفارش می دهد. اگر مانده حساب کاربر از حداقل مقدار معاملات کمتر باشد ، نمی توان سفارش داد.

مورد 1 (سود):

کاربر BTC را با دلار USD 6،600 خریداری می کند و معتقد است که با رسیدن به دلار USD 6800 کاهش می یابد ، او می تواند سفارش Stop-Limit را با دلار USD 6800 باز کند. هنگامی که قیمت به USD 6800 برسد ، سفارش تحریک می شود. اگر کاربر 8 موجودی BTC داشته باشد که کمتر از مقدار سفارش (10 BTC) باشد ، سیستم به طور خودکار سفارش 8 BTC را به بازار ارسال می کند. اگر موجودی کاربر 0.0001 BTC و حداقل مقدار معاملات 0.001 BTC باشد ، نمی توان سفارش داد.

مورد 2 (توقف ضرر):

کاربر BTC را با 6،600 USDT خریداری می کند و معتقد است که ادامه آن زیر 6،400 USDT خواهد بود. برای جلوگیری از ضرر بیشتر ، کاربر می تواند سفارش خود را با کاهش 6،400 USDT در صورت کاهش قیمت به 6،400 USDT.

مورد 3 (سود):

BTC در 6،600 USDT است و کاربر معتقد است که با 6،500 USDT بازپس خواهد گرفت. برای اینکه BTC را با هزینه کمتری خریداری کنید ، وقتی از 6500 USDT پایین آمد ، سفارش خرید انجام می شود.

مورد 4 (توقف ضرر):

BTC در 6،600 USDT است و کاربر معتقد است که همچنان به بیش از 6800 USDT افزایش خواهد یافت. برای جلوگیری از پرداخت هزینه BTC با هزینه بالاتر از 6800 USDT ، هنگامی که BTC به 6802 USDT افزایش می یابد ، سفارش انجام می شود زیرا قیمت BTC نیاز سفارش 6800 USDT یا بالاتر را برآورده کرده است.

2،نظم دنباله دار

سفارشات دنباله دار به کاربر امکان می دهد استراتژی قبلی را برای تغییرات قابل توجه در بازار تعیین کند. وقتی آخرین قیمت پس از ارسال سفارش دنباله به حداکثر (یا حداقل) قیمت بازار می رسد (1 ± نرخ پاسخ تماس تعریف شده توسط کاربر) ، این باعث می شود که سفارش در بازار اجرا شود.

وقتی سفارش Trail شروع می شود ، اگر موجودی حساب کاربر کمتر از مقدار سفارش باشد ، سیستم به طور خودکار با توجه به مانده واقعی سفارش می دهد. اگر مانده حساب کاربر از حداقل مقدار معاملات کمتر باشد ، نمی توان سفارش داد.

مورد 1: قیمت فعلی BTC 19000 دلار است. کاربر معتقد است روند کلی بازار نزولی باقی مانده است اما قیمت بعداً برگشت خواهد کرد. هنگامی که 1) نرخ بازگشت بازار از پیش تعیین شده بیشتر باشد ، کاربر می خواهد BTC سفارش خرید خود را اجرا کند "نرخ تماس" و 2) قیمت بازار بیش از قیمت ماشه از پیش تعریف شده است.

کاربر می تواند سفارش دنباله ای را به شرح زیر انجام دهد:

با فرض نوسانات بازار به شرح زیر:

قیمت بازار BTC از 19،000 دلار آمریكا كاهش یافت و با 17،800 دلار آمریكا به پایین ترین نقطه رسید. و قیمت به 17999 دلار برمی گردد. از این رو بازار 1.11٪ از افت قیمت ([17999-17800) / 17800] = 1.11٪ بازگشت

سفارش دنباله ای ارسال نمی شود زیرا:

• نرخ بازگشت بازار (که 1.11٪ است) > میزان بازخورد تعریف شده توسط کاربر (که 1٪ است). => شرایط مطابقت دارد
• قیمت بازار (17999) < قیمت ماشه تعریف شده توسط کاربر (18000) => شرط بی همتا

به طور خلاصه ، سفارش دنباله فقط در شرایط زیر ارسال می شود:

• سفارش خرید = 1) کمترین قیمت در بازار <= قیمت ماشه و 2) بازگشت بازار >= پاسخ به تماس

فروش سفارش = 1) بالاترین قیمت در بازار >= قیمت ماشه و 2) بازگشت بازار <= پاسخ به تماس

3،سفارش کوه یخ

سفارش کوه یخی یک نوع سفارش الگوریتمی است که به کاربران امکان می دهد هنگام جلوگیری از لغزش ، از سفارش بزرگ خودداری کنند. یک سفارش کوه یخی به طور خودکار سفارش بزرگ کاربر را به چندین سفارش کوچک تقسیم می کند. این سفارشات با توجه به آخرین قیمت پیشنهادی و پیشنهادی و همچنین پارامترهای تعیین شده توسط کاربر در بازار قرار می گیرند. وقتی یکی از سفارشات کوچکتر کاملاً پر شده باشد یا آخرین قیمت بازار به طور قابل توجهی از قیمت سفارش فعلی منحرف شده باشد ، سفارش جدید بصورت خودکار انجام می شود.

مورد 1: یک کاربر مایل به خرید 1000 BTC است و نمی خواهد هزینه را افزایش دهد بنابراین یک سفارش کوه یخی را ثبت می کند:

سیستم به طور خودکار سفارش کوه یخ را انجام می دهد. مبلغ هر سفارش معدل سفارش واحد خواهد بود. قیمت سفارش آخرین قیمت خرید خواهد بود * (واریانس 1 قیمت). پس از پر شدن کامل سفارش ، سفارش جدیدی ثبت می شود. وقتی آخرین قیمت بازار از 2 * فراتر رود (واریانس سفارش) ، سفارش قبلی لغو می شود و یک سفارش جدید قرار می گیرد.

هنگامی که مقدار معامله شده برابر با مقدار کل سفارش است ، تجارت کوه یخ پر شده است. وقتی آخرین قیمت بازار از بالاترین قیمت خرید 20،000 دلار آمریکا فراتر رود ، سفارش کوه یخی به طور موقت متوقف می شود. پس از سقوط قیمت به 20،000 دلار آمریکا ، سفارش کوه یخ مجدداً آغاز می شود.

4،میانگین قیمت هم وزن (TWAP)

میانگین قیمت هم وزن (TWAP) میانگین قیمت ابزار در مدت زمان مشخص است. TWAP یک استراتژی است که تلاش می کند تا سفارشی را انجام دهد که برشهای مقدار سفارش را در فواصل زمانی معین که توسط کاربران مشخص شده است ، معامله کند. هدف از TWAP به حداقل رساندن تأثیر بازار بر سفارشات سبد است.

مثال 1: کاربر می خواهد 1000 BTC بخرد و به عنوان TWAP سفارش بدهد.

با فرض کتاب سفارش به شرح زیر:

با فرض اینکه کاربر واریانس قیمت را 1٪ تعیین کند ، حداکثر قیمت حداکثر خرید 18726.93 دلار * (1 + 1.00٪) = 18،914.19 دلار تعیین می شود. سپس سیستم مقادیر فروخته شده فعلی ارسال شده را به ترتیب کمترین قیمت از 18،914.19 دلار ذکر شده (که 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266 است) محاسبه می کند. متعاقباً سیستم برای تعیین مقدار سفارش برش داده شده در این حالت ، که 13.3BTC (5٪ 266).

سفارش خرید قطعه قطعه شده با قیمت 18914.19 دلار و برای 13.3 BTC ارسال می شود.

کلیه مقادیر سفارش پر نشده به عنوان سفارش معلق ارسال نمی شوند اما لغو می شوند. سفارش با توجه به فواصل زمانی مشخص شده توسط کاربر با قیمت و مقادیر به روز شده ، مجددا ارسال می شود.

در صورتی که قیمت سفارش برش خورده به حداکثر قیمت در دقیقه برسد که توسط کاربر تعریف شده است ، سفارش با حداکثر قیمت در دقیقه تعیین شده ارسال می شود. در صورت عدم وجود قیمت همسان در بازار ، سفارش به طور خودکار لغو می شود.

درصورتی که مقادیر سفارش برش خورده به حداکثر / دقیقه مقدار سفارش تعریف شده توسط کاربر برسد ، سفارش بر اساس مقدار تعیین شده توسط کاربر ارسال می شود.

5 ، سفارش محدود پیشرفته

سفارش محدود پیشرفته 3 گزینه سفارش بیشتر از سفارش محدود منظم ارائه می دهد ، از جمله “فقط ارسال” ، “پر کردن یا کشتن” و “فوری یا لغو”. سفارش حد معمول به عنوان “خوب تا لغو” پیش فرض شده است.

1. فقط ارسال: هرگز نقدینگی نمی گیرد و اطمینان حاصل می کند که کاربر یک بازار ساز خواهد بود. اگر سفارش شما با یک سفارش از قبل مطابقت داشته باشد ، سفارش محدودیت شما پس از لغو خواهد شد.
2. پر کردن یا کشتن: این اطمینان می دهد که سفارش خرید / فروش کاملاً بدون انجام جزئی انجام شده یا لغو می شود.
3. فوری یا لغو: مستلزم آن است که بلافاصله تمام یا بخشی از سفارش اجرا شود و سایر قسمتهای سفارش که لغو نشده اند لغو می شوند.

به عنوان مثال ، اگر کاربری بخواهد BTC بخرد و کتاب سفارش به صورت تصویر زیر نشان داده شود:

1. اگر کاربر بخواهد با هزینه سازنده پرداخت کند ، می تواند گزینه “فقط ارسال” را در سفارش محدودیت پیشرفته انتخاب کند. اگر آنها قیمت خرید را 18737.00 USD تعیین کرده باشند ، سفارش خرید نقدینگی نمی گیرد زیرا آنها یک بازار ساز هستند. اگر قیمت خرید 18737.25 USD باشد ، سفارش با Buy (1) اجرا می شود. اگر کاربر یک بازاریاب باشد ، سفارش لغو می شود.
2. اگر کاربر گزینه “پر کردن یا کشتن” را انتخاب کرد ، قیمت خرید را 18800.00 USD تعیین کنید و مبلغ سفارش 300 BTC است ، زیرا مقدار کل دفتر سفارش فقط 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156) است. ) ، مقدار سفارش انجام نشده است (300-266 = 34 BTC) و به طور کامل لغو می شود. اما اگر کاربر فقط 200 BTC سفارش داده باشد ، سفارش بر این اساس اجرا می شود.
3. اگر کاربر گزینه “فوری یا لغو” را انتخاب کرد ، قیمت خرید را 18800.00 USD تعیین کنید و مبلغ سفارش 300 BTC است ، زیرا مقدار کل دفتر سفارش فقط 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156) است ) ، 34 BTC (300-266) انجام نشد ، سفارش فقط با 266 BTC اجرا می شود و 34 BTC انجام نشده را لغو می کند.