Strategi Perdagangan Grid Frekuensi Menengah ke Rendah – Strategi Perdagangan yang Praktis untuk Mendapatkan Keuntungan

Strategi perdagangan grid

Aturan praktis dari strategi perdagangan grid adalah bahwa strategi posisi lebih penting daripada waktu. Pada dasarnya, strategi perdagangan grid adalah teknik di mana sejumlah pesanan jual atau beli ditempatkan secara berkala di atas atau di bawah harga yang ditetapkan untuk menargetkan keuntungan alih-alih menghentikan kerugian. Jika harga pasar suatu posisi memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya dan keuntungan dicatat setelah penutupan, jumlah pesanan beli atau jual yang sama ditempatkan di atas atau di bawah harga yang ditetapkan lagi. Ini menciptakan jaringan pesanan seperti jaring ikan untuk mendapatkan keuntungan bolak-balik di pasar yang berfluktuasi.

Jelas dari penjelasan di atas bahwa inti strategi perdagangan grid adalah mencapai profitabilitas berdasarkan konsep “pengembalian rata-rata”. Strategi perdagangan grid berlaku sangat baik untuk fluktuasi. Perbedaan antara setiap pasangan perdagangan arbitrase tunduk pada “regresi” di alam. Misalnya, harga kontrak berjangka pada akhirnya akan mengalami regresi ke harga spotnya, dan harga kontrak perpetual dan futures juga mengalami “regresi”. Oleh karena itu, strategi perdagangan grid dan perdagangan arbitrase dianggap sebagai kembar di pasar koin.

Strategi perdagangan jaringan frekuensi menengah-ke-rendah

Ambil OKEx BTC Swap dan BTC Quarterly sebagai contoh, perbedaannya dihitung sebagai harga sebelumnya dikurangi harga yang terakhir. Grafik berikut menampilkan fluktuasi selisih dari 27 Juli 2019 hingga 27 Agustus 2019. Jelaslah bahwa selisih tersebut berfluktuasi antara sekitar + 1% dan -3%. Kurva mengenai sumbu 0 beberapa kali.

Langkah-langkah untuk menggunakan strategi perdagangan grid:

Ambil grid panjang sebagai contoh:

Kami menempatkan pesanan panjang setelah harga pasar bergerak satu interval lebih rendah. Ketika harga pasar turun, kami membuka 3 posisi buy di Buy 1, Buy 2 dan Buy 3 secara berurutan (yaitu Beli 1, Beli 2 dan Beli 3 yang ditunjukkan di atas, mewakili pembukaan 30 kontrak abadi panjang dan 30 kontrak kuartalan pendek); dan ketika harga pasar rebound, kami menutup posisi pada Sampul 3, Sampul 2 dan Sampul 1 secara berurutan (yaitu Sampul 1, Sampul 2 dan Sampul 3 yang ditunjukkan di atas, mewakili perlindungan dari 30 kontrak abadi panjang dan 30 kontrak triwulanan pendek). Keuntungan dihitung sebagai 3 * harga satu interval. Ini juga kasus untuk grid pendek.

Karena pada dasarnya diasumsikan bahwa selisihnya tunduk pada regresi ke 0, kami membuat kisi panjang atau kisi pendek jika selisihnya masing-masing di bawah atau di atas 0. Berdasarkan asumsi yang sama, kita hanya perlu menutup posisi setelah harga pasar rebound, alih-alih menghentikan kerugian saat pembukaan..

Analisis resiko

Secara teoritis, strategi perdagangan grid adalah semacam strategi pengembalian absolut yang digunakan oleh investor perdagangan frekuensi menengah hingga rendah dalam perdagangan arbitrase. Dalam jangka menengah hingga panjang, jumlah yang Anda investasikan seharusnya bebas risiko. Namun secara praktis, Anda perlu mempertimbangkan potensi risiko dalam melakukan investasi.

Risiko likuidasi paksa di pasar satu sisi

Strategi lindung nilai biasanya dapat digunakan untuk arbitrase. Meskipun harga lindung nilai dari posisi panjang dan pendek yang sama dapat berfluktuasi, kemungkinan leg gagal setelah Anda tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap risiko yang tidak terkendali karena fluktuasi yang tinggi. Oleh karena itu, Anda harus memilih rasio leverage yang lebih rendah dan margin transfer untuk melindungi posisi lain ketika kerugian lebih tinggi dari yang diharapkan.

Biaya transaksi dan biaya pendanaan

Saat Anda memperoleh keuntungan selama fluktuasi dalam perdagangan arbitrase, keuntungan per transaksi relatif rendah. Anda perlu memastikan bahwa keuntungan dapat menutupi biaya transaksi dan biaya pendanaan dengan membuat jaringan yang lebih besar dalam menggunakan strategi perdagangan jaringan frekuensi menengah hingga rendah.

Masalah dalam perdagangan kontrak berjangka

Kemungkinan besar perbedaan tersebut tidak tunduk pada regresi setelah penutupan kontrak. Anda hanya boleh menutupi posisi saat Anda hampir menutup kontrak. Inisiatif harus diambil untuk mencakup semua posisi sebelum penutupan.

Kesimpulan

Singkatnya, strategi perdagangan grid melibatkan risiko yang sangat kecil. Anda dapat mengunci keuntungan tanpa mengamati fluktuasi harga setelah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang strateginya. Sementara itu, biaya transaksi umumnya lebih rendah pada perdagangan jaringan frekuensi menengah ke rendah dibandingkan dengan perdagangan jaringan frekuensi tinggi. Operasi manual dimungkinkan bahkan jika Anda tidak terbiasa dengan pemrograman.