معاملات آتی بیت کوین علی رغم ثابت بودن 10 دلار حمایت از بازار ، احتیاط را نشان می دهد

Futures Friday یک بررسی هفتگی از معاملات آتی بیت کوین در OKEx است

از جمعه گذشته ، بیت کوین (BTC) مطابق قیمت OKEx Quarterly Futures (BTCUSD0925) بین 9،800 تا 10،600 $ در نوسان است. علی رغم آزمایش چندین بار سطح روانی 10 هزار دلاری ، بزرگترین ارز رمزنگاری شده همچنان به قوت خود باقی است ، حتی اگر سهام این هفته عملکرد ضعیفی داشته باشد.

نوسانات تحقق یافته به طور مداوم در حدود 2.5٪ در این هفته معلق بود ، که این مقدار کمتر از میانگین 3.1٪ بود. از طرف دیگر ، نوسان ضمنی 0.3٪ بهبود یافته است ، اما به نظر می رسد قیمت ها در حال حاضر راکد بوده اند.

با نگاهی به داده های معاملاتی OKEx ، نسبت طولانی / کوتاه در چندین شکل گیری قیمت پایین افزایش یافته است. با این وجود ، پس از تثبیت قیمت این بار در حدود 10200 دلار ، این نسبت به تدریج کاهش یافت ، این نشان می دهد که معامله گران نسبت به افزایش بیشتر قیمت اطمینان کمتری دارند. علاوه بر این ، تداوم کاهش نسبت وام در حاشیه نشان می دهد که تعداد کمتری از مردم در بازار حاضر به پرداخت سود برای وام گرفتن بیت کوین در این روزها هستند. بهره باز در مقایسه با ماه گذشته در سطح پایین تری باقی مانده است و حق بیمه آتی سه ماهه منفی کلی روند نزولی بازار را نشان می دهد.

معاملات آتی سه ماهه OKEx BTC (BTCUSD0925) از ساعت 6:00 صبح UTC در 11 سپتامبر. منبع: OKEx ، TradingView

خواندن داده های معاملاتی OKEx

برای کاوش در شاخص های بیشتر به صفحه داده های معاملاتی OKEx مراجعه کنید

نسبت کوتاه / کوتاه BTC

در این روند کج ، نسبت بلند / کوتاه نسبتاً بی ثبات است و بین 1.05 تا 1.45 در حال اجرا است. این نسبت در روز دوشنبه به اوج خود رسید و سپس نزول تدریجی به مقدار فعلی آن ، نزدیک به 1.1 ، آغاز شد. در حالی که BTC در نیمه دوم هفته بازگشت و بیش از $ 10،000 رسید ، معامله گران خرده فروشی تحت تأثیر بازگشت قرار نگرفتند و تعداد بیشتری از آنها کوتاه مدت بودند.

همچنین جالب است بدانید که نسبت طولانی / کوتاه به طور قابل ملاحظه ای بهبود یافت ، زمانی که قیمت ها چندین بار پشتیبانی اصلی را در $ 9،800 آزمایش کردند ، نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی حمایت را به عنوان مقاومت بیشتری درک می کنند و مایل به باز کردن قیمت با قیمت پایین تر هستند.

به طور کلی ، کاهش تدریجی نسبت کوتاه / کوتاه نشان می دهد که اطمینان بازار کم است.

زمان جمع آوری داده ها: 9/4 4:00 صبح UTC تا 9/11 4:00 صبح UTC

نسبت طولانی / کوتاه تعداد کل کاربرانی را که موقعیت های طولانی را باز می کنند در مقایسه با کسانی که موقعیت های کوتاه را باز می کنند مقایسه می کند. این نسبت از کلیه معاملات آتی و معاملات دائمی وارد شده و سمت کوتاه / کوتاه کاربر با موقعیت خالص وی در BTC تعیین می شود..

در بازار مشتقات ، هر زمان که یک موقعیت طولانی باز می شود ، با یک موقعیت کوتاه متعادل می شود. تعداد کل موقعیتهای بلند باید برابر با تعداد کل موقعیتهای کوتاه باشد. وقتی این نسبت کم است ، این نشان می دهد که افراد بیشتری شورت را در دست دارند.

مبنای BTC

در هفته گذشته ، برای اولین بار از اواسط ماه مه ، شاهد افت نرخ BTC بین معاملات آتی سه ماهه و قیمت لحظه ای در قلمرو منفی بودیم. این روند همچنان ادامه دارد ، در حالی که قرارداد سه ماهه در روز پنج شنبه به 0.16٪ منفی سقوط کرد.

معاملات آتی سه ماهه فعلی در پایان ماه سپتامبر منقضی می شود و پوسیدگی زمان می تواند یکی از دلایل کاهش حق بیمه باشد ، اما بیشتر این می تواند ناشی از مثبت نبودن فعالان بازار در مورد روند میان مدت.

زمان جمع آوری داده ها: 9/4 4:00 صبح UTC تا 9/11 4:00 صبح UTC

این شاخص قیمت آتی سه ماهه ، قیمت شاخص نقطه ای و همچنین تفاوت مبنا را نشان می دهد. اساس یک زمان خاص برابر است با قیمت آتی سه ماهه منهای قیمت شاخص نقطه ای.

قیمت آتی انتظارات معامله گران از قیمت بیت کوین را منعکس می کند. وقتی اساس مثبت باشد ، نشانگر صعودی بودن بازار است. وقتی پایه منفی باشد ، نشان دهنده نزولی بودن بازار است.

اساس معاملات آتی سه ماهه بهتر می تواند روند طولانی مدت بازار را نشان دهد. وقتی پایه بالا باشد (مثبت یا منفی) ، این بدان معنی است که فضای بیشتری برای آربیتراژ وجود دارد.

باز کردن سود و حجم معاملات

علاقه آزاد پس از افت سریع به نزدیک 840 میلیون دلار در جمعه گذشته تغییر چندانی نکرده است. OI در روز سه شنبه به 802 میلیون دلار در پایین ترین سطح هفته رسیده بود اما از آن زمان به 835 میلیون دلار رسیده است. به دلیل تغییر کوچکتر OI ، هیچ نشانه ای از حرکت بزرگ بعدی وجود ندارد و اگر OI با این الگوی نوسانی ادامه یابد ، قیمت ها به طور پایدار باقی می مانند.

زمان جمع آوری داده ها: 9/4 4:00 صبح UTC تا 9/11 4:00 صبح UTC

سود آزاد مجموع معاملات آتی / مبادله معوق است که در یک روز مشخص بسته نشده است.

حجم معاملات کل حجم معاملات آتی و سوآپ دائمی در یک بازه زمانی خاص است.

اگر 2000 قرارداد طولانی و 2000 قرارداد کوتاه منعقد شود ، سود باز 2000 خواهد بود. اگر حجم معاملات افزایش یابد و سود باز در مدت زمان کوتاهی کاهش یابد ، ممکن است نشان دهد که بسیاری از موقعیت ها بسته شده اند یا مجبور به انحلال شده اند. اگر هم حجم معاملات و هم سود باز افزایش یابد ، این نشان دهنده باز شدن موقعیت های زیادی است.

نسبت وام حاشیه BTC

برخلاف تغییر سریع نسبت بلند / کوتاه ، نسبت وام حاشیه از 11 جمعه گذشته به 5.5 کاهش یافته است. این همچنین بدان معنی است که تعداد معامله گران کمتر است که مایل به پرداخت سود برای وام گرفتن بیت کوین باشند.

زمان جمع آوری داده ها: 9/4 4:00 صبح UTC تا 9/11 4:00 صبح UTC

نسبت وام حاشیه داده های معاملات بازار بورس است که نشان دهنده نسبت بین کاربران وام گیرنده USDT در مقابل وام BTC به ارزش USDT طی یک دوره زمانی مشخص است.

این نسبت همچنین به بازرگانان کمک می کند تا احساسات بازار را بررسی کنند. به طور کلی ، معامله گرانی که USDT را وام می گیرند ، قصد خرید BTC را دارند و کسانی که BTC را وام می گیرند ، کوتاه کردن آن را هدف قرار می دهند.

وقتی نسبت وام حاشیه بالا باشد ، این نشان دهنده صعودی بودن بازار است. وقتی پایین باشد نشان دهنده نزولی بودن بازار است. مقادیر شدید این نسبت از نظر تاریخی روند معکوس را نشان می دهد.

بینش معامله گر

رابی ، تحلیلگر سرمایه گذاری OKEx

در حالی که قیمت بیت کوین در نیمه دوم هفته به تدریج از 10000 دلار فاصله گرفت ، اما حجم واقعی افزایش پیدا نکرد و بازگشت بسیار ضعیف بود. 

10،700 دلار آستانه میان مدت است ، اگر قیمت بتواند از آن سطح عبور کند ، ممکن است شاهد افزایش بیشتر اعتماد به نفس بازار باشیم. در حال حاضر ، به احتمال زیاد قیمت مجدداً با حمایت 9800 دلار مجدداً پشتیبانی می کند و باید دید که آیا این سطح می تواند خیلی بیشتر طول بکشد.

احساسات بازار نشان داده شده توسط داده های تجارت OKEx نیز بسیار مثبت نیست: نسبت کوتاه / کوتاه از جهش قیمت BTC پیروی نکرد و نسبت وام حاشیه در حال کاهش است.

تاجر OKEx نیستید؟ بیاموزید که چگونه تجارت را شروع کنید!

OKEx Insights تحلیل های بازار ، ویژگی های عمیق و اخبار متشکل از متخصصان رمزنگاری را ارائه می دهد.