Come scambiare i pullback utilizzando RSI e ADX

Spesso il trading sui mercati delle criptovalute comporta con successo il percorso di minor resistenza. Come trader, vogliamo essere in sintonia con il mercato ogni volta che è possibile. Uno dei modi migliori per farlo è cercare di catturare i movimenti di tendenza nel mercato. Combinando due semplici indicatori tecnici, RSI e ADX, dimostrerò come è possibile utilizzare un approccio al trading di criptovalute che segue un trend sfruttando i pullback minori all’interno di un trend.

Capire l’indicatore RSI

Il Relative Strength Index (RSI) è stato creato da un famoso analista tecnico di nome J. Welles Wilder. Ha sviluppato questo indicatore insieme all’indicatore ADX alla fine degli anni ’70. Wilder ha pubblicato il suo lavoro nel suo libro intitolato “New Concepts in Technical Trading Systems”.

L’indicatore RSI è un indicatore basato sullo slancio che misura la forza del movimento dei prezzi all’interno di un mercato. L’indicatore RSI è composto da una sola linea che oscilla tra 0 e 100.

Diamo un’occhiata alla formula per l’RSI:

RSI = (100- (100 / (1 + RS))), dove RS è la forza relativa.

Quindi prima dobbiamo calcolare RS, prima di poter ottenere la lettura effettiva dell’RSI. Di seguito è riportata la formula per calcolare RS utilizzando l’impostazione predefinita di 14 periodi:

RS = (14 periodo EMA delle precedenti 14 battute / (14 periodo EMA dei precedenti 14 down bar)

Una volta ottenuto il valore RS, possiamo inserire quella variabile nell’equazione RSI per ottenere il valore RSI.

Tieni presente che il periodo 14 è il tipico periodo di riepilogo predefinito, tuttavia, puoi utilizzare qualsiasi periodo che desideri.

Ci sono tre segnali principali che vengono tradizionalmente utilizzati con l’indicatore RSI. Sono i seguenti:

Quando la lettura dell’indicatore RSI è inferiore a 30, il mercato è considerato ipervenduto.

Quando la lettura dell’indicatore RSI è superiore a 70, il mercato è considerato ipercomprato.

Quando esiste una divergenza tra RSI e Price, è probabile che si verifichi presto un ritracciamento del prezzo o un cambiamento di tendenza. Esistono essenzialmente due tipi principali di divergenze: una divergenza rialzista e una divergenza ribassista.

Una divergenza rialzista si verifica quando prezzo si sta muovendo più in basso mentre la lettura dell’RSI sta divergendo o si sta muovendo più in alto.

Una divergenza ribassista si verifica quando prezzo si sta muovendo più in alto mentre la lettura dell’RSI sta divergendo o si sta muovendo più in basso.

Di seguito troverai il grafico a 480 minuti di ETH / USD (Ethereum). Notare l’area cerchiata sull’indicatore RSI. Queste aree indicano segnali di ipercomprato e ipervenduto.

Segnali di filtraggio con ADX

ADX sta per indice direzionale medio ed è un indicatore di rilevamento delle tendenze. La linea ADX aiuta a misurare la forza di una tendenza. Tuttavia, di per sé non ci dice la direzione della tendenza. ADX viene spesso utilizzato insieme alle linee + DI e -DI. Quando combini ADX con + DI e -DI, ​​puoi valutare la forza e la direzione di una tendenza.

Ecco tre linee guida di base per l’utilizzo dello studio ADX:

• Quando la linea ADX attraversa sopra 25 dal basso e + DI è sopra -DI, ​​allora sta emergendo o è presente un trend rialzista nel mercato.
• Quando la linea ADX attraversa sopra 25 dal basso e -DI è sopra + DI, allora sta emergendo o è presente una tendenza al ribasso nel mercato.
• Ogni volta che la linea ADX è inferiore a 20, il mercato è in fase di consolidamento, tendenza meno condizioni di mercato.

La linea ADX è un ottimo strumento per misurare la forza di una tendenza. Dovrebbe essere utilizzato con altri studi tecnici e indicatori per aiutare a filtrare le operazioni in un ambiente di mercato senza direzione. Un modo per farlo è effettuare operazioni solo quando c’è una certa volatilità nel mercato e i mercati si stanno muovendo nella direzione prevista.

Ad esempio, un trader potrebbe utilizzare l’ADX come filtro di scambio avviando una nuova posizione lunga solo quando la linea ADX è superiore a 25 e + DI è superiore a -DI, ​​suggerendo che il mercato sta tendendo al rialzo. Al contrario, può scegliere di avviare una nuova posizione corta solo quando la linea ADX è superiore a 25 e -DI è superiore a + DI, suggerendo che il mercato è in trend al ribasso.

Sebbene il filtro di tendenza ADX non sia perfetto, è uno dei migliori indicatori di rilevamento delle tendenze disponibili per i trader. Pertanto, sarebbe saggio incorporarne alcuni aspetti nel tuo programma di trading.

Di seguito è riportato il grafico dei prezzi di 240 minuti di ETH / USD che mostra l’aspetto dello studio ADX:

Strategia di pullback utilizzando RSI e ADX

Ora che hai una buona conoscenza di entrambi questi indicatori tecnici, spostiamo ora la nostra attenzione sulla costruzione di una strategia di trading di criptovaluta attorno a questi studi.

Come abbiamo discusso in precedenza, l’indicatore RSI è tradizionalmente utilizzato come segnale di ipercomprato e ipervenduto e i trader si aspettano che si verifichi un cambiamento di tendenza dopo che una lettura dell’RSI ha raggiunto i livelli estremi di 30 e 70.

Ma il modo in cui mi piace utilizzare l’indicatore RSI è cercare aree in cui si è verificato un leggero pullback che porterà a ulteriori movimenti di prezzo nella direzione del trend generale. Quindi, in sostanza, preferisco usarlo per acquistare pullback temporanei in un trend rialzista e vendere rally temporanei in un trend ribassista. A tal fine, utilizzo la soglia di 45 per le opportunità di acquisto e di 55 per le opportunità di vendita. Per il periodo di ricerca utilizzo ancora l’impostazione predefinita di 14 periodi.

Quindi, quando la linea RSI si sposta al di sotto di 45 dall’alto, mi piace comprare qualche pip sopra il massimo della prima candela in su. Allo stesso modo, quando la linea RSI si sposta sopra 55 dal basso, mi piace vendere alcuni pip sotto il minimo della prima candela al ribasso creata.

Il segnale RSI lungo sopra è valido solo quando si verifica in combinazione con la lettura ADX superiore a 25 e + DI è superiore a -DI. E il segnale RSI breve sopra è valido solo quando si verifica in combinazione con una lettura ADX superiore a 25 e -DI è superiore a + DI.

Lo stop è posto oltre la candela che ha segnalato l’entrata. E per uscire dal commercio, mi piace guardare il grafico per gli indizi sull’azione dei prezzi, in particolare un breakout della linea di tendenza nella direzione opposta.

Esempio di strategia di trading RSI ADX

Ora che abbiamo le nostre regole della strategia di trading RSI ADX in atto, vediamo come funziona tutto questo su un grafico dei prezzi reali.

Di seguito troverai il grafico dei prezzi di Bitcoin di 240 minuti.

Notare che sul lato sinistro del grafico il mercato sembra muoversi più in basso e anche l’indicatore RSI si sta muovendo più in basso insieme all’azione dei prezzi. Subito dopo, c’è un consolidamento dei prezzi in Bitcoin e la lettura dell’RSI inizia a salire. Alla fine, la lettura dell’RSI penetra nel livello 55 come mostrato dall’area cerchiata sull’indicatore. Questo è il nostro breve segnale di ingresso.

Successivamente, dobbiamo confermare che il nostro filtro di tendenza, l’indicatore ADX è superiore a 25 e che la linea -DI (rossa) è sopra la linea + DI (verde). Questo è, infatti, il caso, che conferma il nostro breve segnale di ingresso. Possiamo prepararci ad entrare in una posizione corta dopo che il minimo della prima candela verso il basso è stato tolto. Vedrai quest’area contrassegnata sul grafico.

Il nostro stop loss sarebbe stato posizionato sopra il massimo di quella prima candela in ribasso, che non si è mai avvicinata al test. E una buona area per prendere profitto sarebbe stata la rottura al rialzo della linea di tendenza inclinata verso il basso come mostrato nel grafico.

Autore: Vic Patel è l’autore di questo guest post. È un trader privato ed educatore con oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari. È anche il fondatore di Forex Training Group.